如何计算两个多元回归之间的差异的P值?


回答 1:

如果您有两个嵌套模型适合同一数据集(例如,您可能有一个模型,有一个没有交互项,例如收入〜性别+教育vs收入〜性别+教育+教育*性别),则可以使用可能性比率检验:在原假设下,2对数(L1 / L2)是自由度为f1-f2的卡方分布,其中L1和L2是每个模型的似然函数的最大值,f1和f2是数量每个模型中的参数。

如果您有两个适合不同数据集的模型,则可以将一个模型中的系数与另一个模型中的系数进行比较:在零假设下,beta1-beta2是正态分布,均值为零,并且sd = sqrt(se1 ^ 1 + se2 ^ 2),其中se1和se2是根据两个模型中的beta估算得出的标准误差。